نقش تعیین کننده اعتبارسنجی در طرح وام مهربانی

اعتبارسنجی در دنیا یک صنعت شناخته شده بوده که قدمتی بیش از 2 قرن دارد و در حال حاضر اکثر کشورها از اعتبارسنجی در صنایع مختلف استفاده می‌کنند. به این معنی که کشورها سال‌هاست دریافته‌اند که سنجش ریسک و بررسی سوابق رفتاری و اعتباری افراد می‌تواند کمک مؤثری به توسعه اقتصادی کشور و رفتارسازی اجتماعی نماید. اعتبارسنجی کمک می‌کند تا اشخاص نسبت به هم با شناخت کامل و صحیحی وارد تعاملات مالی و اقتصادی شوند. در واقع هر کجا که موضوع ریسک، اعتبار و تعاملات مالی و اقتصادی مطرح باشد، اعتبارسنجی نقشی اساسی دارد. در ایران نیز از زمان تاسیس (سال 1385) شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران که به عنوان تنها شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشد، تا سال 1399 با مشاوره شرکت «کردیت اینفو» اقدام به راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی با استفاده از 20 متغیر پولی و بانکی مرتبط با تسهیلات کرده که بر اساس آن گزارش امتیاز اعتباری را برای اشخاص حقیقی و حقوقی محاسبه می‌کرد، اما بدلیل محرمانگی نوع و حساسیت داده‌ها و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، همکاری با این شرکت قطع شد. در واقع سال 1399، شروع بومی‌سازی سامانه‌ها، محصولات و مدل امتیاز اعتباری در کشور بوده است. به عنوان مثال در این سال، نخستین سامانه اعتبارسنجی بومی در کشور راه‌اندازی شد. در این شماره از سفیر با دکتر رضا قاسم پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانیم:

جایگاه نظام اعتبارسنجی در ایران در چه وضعیتی قرار دارد و با سطح کشورهای توسعه یافته چقدر فاصله دارد؟

در حال حاضر در دنیا، شرکت‌های مطرح اعتبارسنجی در حوزه‌های مختلف نظیر بانک، بیمه، صندوق‌ها، معاملات ملک، معاملات خودرو، حوزه فین‌تک، خرده‌فروشی‌، BNPL، لیزینگ‌ها و فروشگاه‌ها اقدام به ارائه خدمات متنوع می‌کنند و در واقع اعتبار و امتیاز هر شخص، کلید ورود وی به هر تعامل مالی و اقتصادی است.

همانگونه که بیان شد، از سال 1385 نیز در ایران پایه‌های ایجاد یک نظام اعتبارسنجی بنا نهاده شد، اما تا سال‌های اخیر، فقط در حوزه بانکی و به صورت محدود اعتبارسنجی مورد توجه قرار می‌گرفت.

خوشبختانه طی سال‌های اخیر نگاه مثبتی به موضوع و اهمیت جایگاه اعتبارسنجی وجود داشته است. به عنوان مثال این شرکت از سال گذشته به منظور بهبود مدل امتیاز اعتباری اشخاص، پروژه ساخت مدل جدید امتیاز اعتباری را تعریف کرد و در این راستا اقدام به ایجاد و تقویت تیم مدلسازی از طریق جذب نخبگان کشوری در حوزه‌های علم داده‌، آمار، هوش مصنوعی و اقتصاد و همچنین بهره‌گیری از مشاوران ایرانی با تجربه بین‌المللی، اساتید دانشگاهی و خبرگان صنایع بانکی، بیمه‌ای، بازرگانی، حقوقی و مالیاتی کرد که در نهایت با بهره گیری از 248 شاخص به مدل امتیاز اعتباری جدید برای اشخاص حقیقی با دقت بالاتری نسبت به مدل موجود (نزدیک به 90 درصد) و همچنین پوشش 100 درصدی دست یافتیم، به گونه‌ای که در مدل جدید امتیاز اعتباری هر ایرانی بالای 18 سال دارای یک امتیاز اعتباری خواهد بود. این مدل که در تاریخ 31 خرداد سال جاری به تأیید بانک مرکزی و شورای ناظر بر فعالیت‌های این شرکت، یعنی شورای سنجش اعتبار، رسیده است، در حال حاضر در فاز نهایی و اجرایی شدن آن در سامانه اعتبارسنجی کشور می‌باشد و پیش بینی می‌شود تا یک ماه آتی از مدل مزبور رونمایی شود. در حال حاضر، این مدل به لحاظ دقت و استفاده از داده های متنوع برای محاسبه امتیاز اعتباری، قابل رقابت با برترین شرکت‌های اعتبارسنجی دنیا می‌باشد.

*بانک ملی ایران در طرح مهربانی ملی اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه نموده و تضامین این تسهیلات را بر حسب اعتبار افراد تعیین می‌کند. به نظر شما این طرح چه میزان موفق بوده و چه میزان ریسک داشته است؟

به نظر می‌رسد ایجاد اینگونه طرح‌ها از سوی بانک‌ها می‌تواند فواید و مزایای فراوانی در سطح جامعه داشته باشد. در واقع در اعطای تسهیلات خرد تمایل به بازپرداخت موضوعیت دارد و با توجه به اینکه در طرح مهربانی بانک ملی ایران، میزان و نوع وثیقه برحسب اعتبار افراد تعیین می‌شود، موضوع اعتبارسنجی نقش بسیار تعیین کننده‌ای خواهد داشت. به بیان دیگر طرح مزبور اعتبار محوری را جایگزین وثیقه محوری و سلیقه محوری می‌کند تا از این طریق بتوان به اشخاص متناسب با میزان اعتبارشان تسهیلات اعطا کرد. به این ترتیب طرح مهربانی علاوه بر ارتقای جایگاه اعتبارسنجی در کشور و افزایش اهمیت نقش اعتبارسنجی در فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، به بانک کمک می‌کند تا با شناسایی مشتریان خوش حساب خود، فرآیند اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی به مشتریان را تسهیل کرده و به بازتوزیع عادلانه منابع بانکی در جامعه کمک کند.

*به نظر شما در اعتبارسنجی مشتریان برای ارائه تسهیلات چه ریسک‌هایی وجود دارد؟

در محاسبه امتیاز اعتباری ریسک های متعددی وجود دارد. یکی از ریسک ها، نبود تقارن اطلاعاتی در فرآیند اعتبارسنجی است. در واقع در صنعت اعتبارسنجی، اطلاعات به کارگرفته شده باید کامل، جامع و صحیح باشد. فلسفه وجودی شرکت‌های اعتبارسنجی در راستای ایجاد اینگونه اطلاعات و ارائه آنها به بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان‌ها می‌باشد. یکی از وظایف شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران ایجاد یک پایگاه داده اعتباری جامع، کامل و صحیح و ارائه خدمات و محصولات در حوزه اعتبارسنجی است. به منظور کاهش خطا در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان، کلیه بانک‌های کشور می‌توانند از اطلاعات این شرکت در کنار اطلاعات خودشان استفاده کنند.

یکی دیگر از ریسک های اعتبارسنجی مشتریان، دقت ناکافی مدل به‌کارگرفته شده در ارزیابی اعتباری است؛ به گونه‌ای که امتیاز اعتباری با دقت کم، می تواند برای افراد خوش حساب، ریسک اعتباری بالا محاسبه کرده و یا برعکس برای افراد بد حساب امتیاز اعتباری بالایی در نظر بگیرد. همانگونه که اشاره شد در این حوزه نیز تلاش شده است تا با استفاده از جدیدترین مدل‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و همچنین با بهره‌گیری از تیمی جوان و نخبه و همراهی مشاوران ملی و بین المللی، این خطا و ریسک را به حداقل رسانده و همانطور که گفته شد دقت مدل امتیاز اعتباری جدید به حدود 90 درصد رسیده است که این موضوع در مقایسه با شرکت های معتبر و بین‌المللی قابل رقابت می باشد. البته برنامه‌هایی نیز برای افزایش دقت و کالیبره کردن مدل در بازه‌های زمانی مشخص در نظر گرفته شده و امیدواریم به مرور دقت مزبور افزایش یابد.

موضوع دیگر بحث پوشش امتیاز اعتباری است. طبیعتا بانک یا موسسه اعتباری دسترسی به اطلاعات همه افراد را ندارد و در صورت مراجعه برخی از اشخاص، امکان برآورد ریسک آنها برای بانک وجود ندارد. ما در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، با جمع‌آوری اطلاعات مختلف اقدام به تعیین امتیاز اعتباری برای هر شخص ایرانی بالای 18 سال کرده‌ایم. به این ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از این مدل می‌توانند در مورد ریسک اعتباری هر شخص اطلاع داشته باشند.

در نهایت مهم‌ترین ریسک اعتباری برای بانک‌ها، می‌تواند عدم استفاده از رویکرد اعتبارسنجی هوشمند باشد. در اعتبارسنجی هوشمند تلاش می‌شود تا با استفاده از داده‌های جایگزین، ارائه محصولات متنوع در حوزه اعتبارسنجی، استفاده از داده‌های متنوع و همچنین استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، فرآیند ارزیابی مشتریان با بهترین شکل ممکن صورت پذیرد که این موضوع می‌تواند با سیستمی‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در اعطای تسهیلات بانکی و کاهش خطاهای انسانی محقق گردد.

*به نظر شما آیا شیوه اعتبارسنجی مشتریان در ایران به درستی و بر اساس چارچوب و اصول علمی سنجیده می شود؟

همانگونه که اشاره شد، اعتبارسنجی در اجرا به صورت اصولی و درستی انجام نمی‌پذیرفت، اما در سال‌های اخیر شاهد بهبود این روند بوده‌ایم. در واقع اعتبارسنجی صحیح و مبتنی بر اصول علمی با استفاده از تحلیل‌های آماری بر روی داده‌ها به منظور پیش‌بینی احتمال وقوع یک رخداد نامطلوب (نظیر نکول در بازپرداخت تسهیلات توسط تسهیلات‌گیرنده) بر اساس سابقه اعتباری و رفتار مالی اشخاص صورت می‌پذیرد. مدل های اعتبارسنجی در دنیا برای بهبود دقت و قدرت پیش‌بینی به طور مداوم اصلاح و به روز می شوند.

علاوه بر این موضوع، تعریف دقیق نکول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مدل امتیاز اعتباری جدید که به زودی رونمایی می‌شود، تعریف نکول از تعاریف استاندارد بین‌المللی نظیر قانون بازل اخذ شده است که اکثر شرکت های معتبر اعتبارسنجی دنیا نیز این تعریف را مبنای محاسبات امتیاز اعتباری خود قرار داده‌اند.

در حالی که مدل‌های امتیازدهی اعتباری مبتنی بر اصول آماری صحیح و تجزیه و تحلیل داده‌ها هستند، ممکن است محدودیت‌ها و انتقاداتی به سیستم وارد شود. برخی استدلال می کنند که مدل های امتیازدهی اعتباری ممکن است همیشه تصویر کاملی از اعتبار یا وضعیت مالی یک فرد را نشان ندهند. ما در امتیاز اعتباری جدید تلاش کردیم تا تمامی ابعاد فعالیت اقتصادی یک شخص در نظر گرفته شده و تنها بر رفتار اعتباری آنها در تسهیلات تمرکز نگردد، به همین دلیل در مدل امتیاز اعتباری جدید عوامل مختلفی نظیر چک‌های برگشتی، محکومیت‌های مالی و قضایی، رفتار مالیاتی، صدک درآمدی، تعهدات ارزی و حتی مانده بدهی جرایم رانندگی در کنار رفتار شخص در حوزه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.

* آیا به طور کلی برای ارائه تسهیلات، اعتبارسنجی روشی اصولی و منطقی است و تضمین کننده برگشت اقساط برای بانک ها خواهد بود؟

ارائه تسهیلات از طریق استفاده از امتیاز اعتباری عموماً روشی اصولی، منطقی و کم هزینه برای بانک ها در راستای ارزیابی اعتبار تسهیلات‌گیرندگان است. امتیاز اعتباری یک روش استاندارد برای ارزیابی ریسک اعتباری افراد براساس سابقه اعتباری و رفتار مالی آنها ارائه می‌دهد. این موضوع به بانک ها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه ای در خصوص اعطای تسهیلات، تعیین میزان وثیقه و حتی تعیین نرخ سود تسهیلات بگیرند که در این زمینه مطالعات نشان داده که استفاده صحیح از ابزار اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی، تا حد قابل توجهی ریسک انباشت مطالبات غیرجاری در بانک‌ها را کاهش داده و به سود آوری بانک‌ها نیز کمک می کند.