اطلس جهانی ارز چندنرخی

علیرضا کتانی: وزیر اقتصاد به تازگی در یک اظهارنظر اعلام کرد تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد، نوسانات ارزی نیز، در سطح بالایی در اقتصاد کشور، وجود خواهد داشت. نظام چند نرخی ارز، شکلی از نظام ارزی است که با ارائه ارز، به چند نرخ متفاوت به قصد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مواجهه با افزایش قیمت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. براساس آخرین آمارها، تنها 24 کشور در جهان از نظام ارز چندنرخی استفاده می‌کنند و در این میان، بخش عمده‌ای از این کشورها، هرگز به هدف مدنظر خود یعنی ایجاد سپر حمایتی در مواجهه با افزایش قیمت‌ها با استفاده از نظام چند نرخی ارز نرسیده‌اند.

ارز چندنرخی تنها چالش ایران نیست. دولت‌های مختلفی همچون کوبا، ونزوئلا، لبنان و سودان نیز دست کم تا سال 2023 با مساله ارز چندنرخی روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از کشورها، در مواجهه با فعالان اقتصادی برای کنترل رانت‌های اعطایی در قالب ارز ترجیحی به سرکوب نرخ‌های آزاد و پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی نرخ ارز روی آورده‌اند. یک مقاله جدید با عنوان «استفاده از هوش مصنوعی در بازار غیررسمی ارز: شواهدی از کوبا»، به بررسی مواجهه دولت کوبا با پلتفرم رسانه‌ای «ال توکه» پرداخته است. بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد پلتفرم‌های رسانه‌ای در شرایط نظام چندنرخی ارز، اساسا نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند و سرکوب این پلتفرم‌ها، در نهایت مشغولیتی بیهوده و اشتباه برای نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر اقتصادی ایجاد می‌کند. این نهادها به جای سیاستگذاری مناسب ارزی، با تمرکز بر سرکوب قیمتی و مداخلات دستوری در بازارها، آدرس غلطی به افکار عمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌دهند.

اقتصاد نظام چندنرخی ارز

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2023، حدود 24 اقتصاد نوظهور و در حال توسعه (EMDE) دارای بازارهای ارز موازی فعال هستند. در حداقل 14مورد از آنها، اختلاف نرخ ارز - تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ موازی بیش از 10درصد است و یک مشکل اساسی محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر، نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله با نرخ ارز آزاد شکافی حدود 30 درصدی دارد.

نظام چند نرخی ارز از منظر علم اقتصاد، وضعیتی واضح دارد: این نظام، زمینه جهش‌های ارزی را مهیا می‌کند و قیمت‌ها را برای فعالان بازار تحریف می‌کند. این نرخ‌ها به صورت کلی با تورم بالاتری همراه هستند، مانع توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند و منجر به رشد کمتر می‌شوند. تعدد نرخ‌های ارز، به گروهی که به ارز خارجی با نرخ یارانه‌ای دسترسی دارند، سود می‌رسانند. هزینه این سود، توسط بقیه مردم پرداخت می‌شود. از این رو، بین وجود نرخ‌های موازی و فساد نیز اگر نگوییم علیت، یک نوع همبستگی قوی وجود دارد. اغلب، کشورها در طول مشکلات تراز پرداخت، نرخ ارز موازی را ایجاد می‌کنند. سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، کاهش شکاف‌های بین نرخ‌های ارز را الزامی می‌کند؛ اما پیشرفت در کشورها در این مورد، محدود بوده است. در برخی کشورها، مقامات فرآیند یکسان‌سازی را آغاز کرده‌اند، اما تمایلی به حرکت سریع ندارند؛ زیرا ذی‌نفعان از پیشبرد این سیاست جلوگیری می‌کنند. رویکرد تدریجی به یکسان‌سازی ارز، اغلب منجر به عدم یکسان‌سازی به‌رغم ترتیبات مکرر صندوق می‌شود.

یکی از بهانه‌های مطرح‌شده از سوی مقامات به‌صورت معمول در مورد علت تک‌نرخی نشدن نرخ ارز، به‌رغم تاکید قانون برنامه هفتم توسعه بر این امر، این است که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد. این شرایط منجر به این شده است که نهادهای عمومی و بانک مرکزی، دلار واردشده به ایران را به نرخ‌های متفاوتی دریافت کنند. در نتیجه هنگام تخصیص دادن این دلار نیز، آن را به نرخ‌های متنوعی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. پاسخی که در رابطه با این مساله می‌توان ارائه کرد این است که تنوع نرخ‌های دریافتی ارز، دلیلی بر ارائه ارز به نرخ‌های متنوع برای مصرف‌کننده نیست. با توجه به آسیب‌های گسترده ناشی از نظام چند نرخی ارز، تداوم این نظام، در ساختار اقتصادی کشور، توجیه قانع‌کننده‌ای ندارد. حتی با در نظر گرفتن تنوع نرخ‌های دریافتی ارز، این تنوع می‌تواند شکاف محدود بین نرخ آزاد و نرخ رسمی ارز را توجیه کند؛ با این حال، شکاف 30درصدی موجود بین نرخ ارز تجاری و نرخ ارز آزاد، با این بهانه، قابل توجیه نیست.

سناریوی تکراری سرکوب پلتفرم‌ها

در مقاله‌ای که با عنوان «استفاده از هوش مصنوعی در بازار غیررسمی ارز: شواهدی از کوبا»، در ژورنال اقتصاد کاربردی (Applied Economics) در سال 2024 به چاپ رسیده، یک روش نوین برای تحلیل و اندازه‌گیری نرخ ارز موازی (نرخ غیررسمی) در کشورهایی مانند کوبا معرفی شده است. این روش که توسط پلتفرم رسانه‌ای مستقل «ال‌توکه (El Toque)» توسعه‌یافته، از هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی (NLP) برای استخراج و تحلیل داده‌ها از پلتفرم‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های آگهی استفاده می‌کند. این مقاله نه تنها این روش‌شناسی را توضیح می‌دهد، بلکه به پیامدهای ناشی از وجود یک نظام چندنرخی ارز می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه نرخ غیررسمی ارز که توسط این روش محاسبه می‌شود، به یک شاخص حیاتی برای ارزیابی اثرات شوک‌های اقتصادی و تغییرات سیاست‌ها در یک اقتصاد فلج‌شده توسط کنترل‌های دولتی و نرخ رسمی بیش از حد ارزش‌گذاری‌شده تبدیل شده است. این سیستم چندنرخی که در آن نرخ رسمی و غیررسمی وجود دارد، بستر بسیاری از معایب و مشکلات اقتصادی را فراهم می‌کند که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.

روش «ال‌توکه» برای محاسبه نرخ ارز غیررسمی، پاسخی به فقدان داده‌های قابل اعتماد و شفاف در اقتصاد کوبا است. این روش از رویکرد کشف دانش در پایگاه‌های داده (KDD) پیروی می‌کند که یک فرآیند سیستماتیک برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات مفید و قابل فهم است. این فرآیند شامل چندین مرحله کلیدی است:

1. استخراج داده‌ها: در این مرحله، سیستم به طور خودکار داده‌ها را از منابع آنلاین مانند پیام‌های متنی در گروه‌های تلگرام و واتس‌اپ و همچنین وب‌سایت‌های آگهی که در آنها مردم به خرید و فروش ارز می‌پردازند، جمع‌آوری می‌کند.

2. پاک‌سازی داده‌ها: داده‌های جمع‌آوری‌شده اغلب حاوی نویز، اطلاعات تکراری و اشتباهات تایپی هستند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی این داده‌ها را پاک‌سازی می‌کنند. برای مثال، پیام‌های تکراری از یک کاربر خاص در یک دوره 24 ساعته تنها یک بار در نظر گرفته می‌شوند تا از تورم مصنوعی نرخ‌ها جلوگیری شود. همچنین، مقادیر پرت (outliers) که به طور غیرمعمولی بالا یا پایین هستند و ممکن است ناشی از اشتباه یا تلاش برای دستکاری باشند، شناسایی و حذف می‌شوند.

3. تبدیل داده‌ها: داده‌های متنی بدون ساختار به داده‌های عددی و قابل تحلیل تبدیل می‌شوند. الگوریتم‌های NLP قادر به تشخیص قصد کاربر برای خرید یا فروش ارز و همچنین شناسایی مقادیر و نرخ‌های پیشنهادی هستند.

4. داده‌کاوی و تحلیل: در نهایت، برای محاسبه نرخ ارز، از میانه (median) قیمت‌های خرید و فروش اعلام‌شده در یک بازه زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) استفاده می‌شود. استفاده از میانه به جای میانگین، مقاومت بیشتری در برابر داده‌های پرت دارد و یک نرخ واقعی‌تر را منعکس می‌کند.

این روش‌شناسی کاملا خودکار نیاز به دخالت انسانی را به حداقل می‌رساند و امکان جمع‌آوری و تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها را در زمان واقعی فراهم می‌کند. در اقتصادی که دولت با دستکاری و کنترل نرخ رسمی، اطلاعات واقعی را پنهان می‌کند، نرخ محاسبه‌شده توسط «ال‌توکه» به‌عنوان یک شاخص واقعی و حیاتی از وضعیت اقتصادی عمل می‌کند. این نرخ نه تنها برای تحلیلگران اقتصادی، بلکه برای مردم عادی نیز به مرجعی قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری‌های روزمره تبدیل شده است.

مواجهه دولت کوبا با ال‌توکه

عددی که ال‌توکه منتشر می‌کرد در شرایط به هم ریخته اقتصاد کوبا، به سرعت به معیاری غیررسمی اما حیاتی برای کل اقتصاد واقعی تبدیل شد. این موفقیت، آنها را به هدفی برای دولت بدل کرد. واکنش دولت کوبا به ابتکار ال توکه با اتهاماتی با هدف بی‌اعتبار کردن روش‌شناسی و اهداف این پلتفرم همراه شد. دولت کوبا اعلام کرد که این رسانه مستقل می‌تواند بر بازار ارز و تحول نرخ ارز تاثیر بگذارد. این کارزار دولت کوبا در حقیقت بخشی از رویارویی بسیار گسترده‌تر دولت کوبا علیه رسانه‌های مستقل است. دولت این کشور که از کنترل بازار غیررسمی باز‌مانده‌بود، کارزاری تمام‌عیار را برای بی‌اعتبار کردن «ال توکه» آغاز کرد و آنها را به دستکاری بازار و عاملیت برای دشمنان خارجی متهم ساخت. این اتهامات، پرسش علمی محوری این پژوهش را ایجاد کرد: آیا داده‌ها از ادعای دولت پشتیبانی می‌کنند؟ پژوهشگران، برای یافتن پاسخ، مجموعه‌ای از آزمون‌های آماری و اقتصادسنجی دقیق را طراحی کردند تا این رابطه علی ادعایی را بیازمایند. آیا بازدید از وب‌سایت «ال‌توکه» موجب تغییرات آتی در نرخ ارز می‌شود، یا برعکس؟

بررسی‌های این مقاله نتایج قاطع و شفافی ارائه می‌دهند. داده‌ها هیچ رابطه علی معناداری از سوی انتشار نرخ در وب‌سایت ال توکه بر تحولات بازار نشان نمی‌دهند. در واقع، جهت علیت کاملا معکوس است: نوسانات بازار که ریشه در عوامل واقعی دارند، شهروندان نگران را به سوی وب‌سایت «ال توکه» می‌کشاند تا بفهمند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بازدید از سایت، معلول نوسانات ارزی است، نه علت آن. بررسی‌ها نشان می‌دهد فرضیه دولت کوبا از نظر علمی رد شده است. «ال توکه» بازارگردان نیست، بلکه آینه اتفاقات رخ داده در بازار است. این پژوهش نشان داد که می‌توان با تحلیل ردپای دیجیتال زندگی روزمره مردم، تصویری دقیق‌تر از واقعیت اقتصادی ساخت، حتی زمانی که این تصویر با روایت رسمی حکومت در تضاد کامل باشد.

آنچه در این پژوهش مشخص شده این است که وجود یک نظام چندنرخی ارز، نه یک راه‌حل اقتصادی، بلکه یک منبع مشکلات عمیق و گسترده در کشور کوبا است. این نظام با تحریف سیگنال‌های قیمتی، تشدید فساد، کاهش سرمایه‌گذاری، دامن زدن به تورم و افزایش نابرابری، اقتصاد را در یک دور باطل از رکود و بی‌ثباتی گرفتار می‌کند. روش‌شناسی «ال‌توکه» با ارائه یک تصویر واقعی و شفاف از نرخ ارز غیررسمی، به‌عنوان یک ابزار حیاتی برای درک ابعاد این بحران عمل می‌کند و نشان می‌دهد که بازار، حتی در شرایط سخت‌ترین کنترل‌ها، راه خود را برای پیدا کردن یک قیمت واقعی باز می‌کند. اصلاحات اقتصادی پایدار در کشورهایی مانند کوبا و ایران که دارای نظام چند نرخی ارز هستند نیازمند حرکت به سمت یک نظام نرخ ارز واحد و شفاف است، تا از آسیب‌های ویرانگر نظام چندنرخی جلوگیری شود و زمینه برای رشد و توسعه واقعی فراهم شود.